Сравнение NYM с LCAP
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NYM charges 0.27%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.
Доходность
Сравнение доходности NYM и LCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у LCAP с доходностью 13.05%.
NYM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCAP
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 13.05%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и LCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.44% | 0.47% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 13.05% | 0.48% |
Correlation
The correlation between NYM and LCAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. LCAP — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LCAP
Сравнение NYM c LCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | LCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и LCAP
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки LCAP в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и LCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -11.78% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.64% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.65% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и LCAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | LCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 13.47% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 16.72% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 16.72% | -14.76% |
Сравнение комиссий NYM и LCAP
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и LCAP
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности LCAP в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.09% | 0.11% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.98% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and LCAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.
NYM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.09% for LCAP.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while LCAP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Principal. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.29% for LCAP.
Подберите оптимальное распределение для NYM и LCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор