Сравнение NYM с FTDS
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while FTDS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dividend Strength Index. NYM is actively managed, while FTDS is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NYM charges 0.27%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.
Доходность
Сравнение доходности NYM и FTDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 13.10%.
NYM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам NYM и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.44% | 0.47% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 13.10% | 3.62% |
Correlation
The correlation between NYM and FTDS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. FTDS — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTDS
Сравнение NYM c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и FTDS
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и FTDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -56.53% | +54.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.16% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -9.83% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и FTDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 12.95% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 17.60% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 20.04% | -18.08% |
Сравнение комиссий NYM и FTDS
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и FTDS
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FTDS в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.56% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.98% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and FTDS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.
NYM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.56% for FTDS.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while FTDS is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.70% for FTDS.
Подберите оптимальное распределение для NYM и FTDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор