Сравнение NYM с DSMC
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NYM charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.
Доходность
Сравнение доходности NYM и DSMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 19.55%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSMC
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 19.55%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и DSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.46% | 0.47% |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 19.55% | 3.51% |
Correlation
The correlation between NYM and DSMC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. DSMC — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DSMC
Сравнение NYM c DSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | DSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и DSMC
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и DSMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -28.62% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -5.85% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и DSMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | DSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 16.97% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 20.23% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 20.23% | -18.27% |
Сравнение комиссий NYM и DSMC
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и DSMC
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DSMC в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.10% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.98% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and DSMC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.
NYM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.10% for DSMC.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while DSMC is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Distillate. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.55% for DSMC.
Подберите оптимальное распределение для NYM и DSMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор