Сравнение NYF с RTAI
NYF (iShares New York Muni Bond ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. NYF is passively managed, while RTAI is actively managed. Over the past 5 years, NYF returned 0.85%/yr vs -0.76%/yr for RTAI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYF charges 0.25%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности NYF и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 2.63%.
NYF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.83%
RTAI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYF и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.63% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 2.54% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 2.63% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | 10.62% | 5.10% |
Correlation
The correlation between NYF and RTAI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between NYF and RTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYF vs. RTAI — Ранг доходности на риск
NYF
RTAI
Сравнение NYF c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.69 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 6.89 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.58 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NYF и RTAI
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYF | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -34.32% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -6.18% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -15.71% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -34.32% | +21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -7.48% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -13.83% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.51% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и RTAI
Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 0.96%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYF | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 2.38% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 5.36% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 6.62% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 9.34% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 9.05% | -4.57% |
Сравнение комиссий NYF и RTAI
NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и RTAI
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности RTAI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.09% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 5.04% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYF and RTAI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTAI has higher volatility (2.38%) compared to NYF (0.96%). In terms of maximum drawdown, NYF dropped -13.12% vs RTAI's -34.32%.
On 5-year performance, NYF leads with 0.85% vs -0.76% for RTAI. On fees, NYF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NYF has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NYF has performed better with a 0.85% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NYF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.09% for NYF.
They also come from different issuers: iShares and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.25% for NYF and 3.78% for RTAI.
NYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYF и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор