Сравнение NYF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
NYF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NYF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NYF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.08% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.81% против 14.11% соответственно.
NYF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.81%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NYF и IVV
NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NYF vs. IVV — Ранг доходности на риск
NYF
IVV
Сравнение NYF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.28 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NYF и IVV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и IVV
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок NYF и IVV
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NYF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -55.25% | +42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -12.06% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -24.53% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | -33.90% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.57% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.84% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.55% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и IVV
Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NYF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.34% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 9.47% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 18.31% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 16.89% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 18.03% | -13.55% |