PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 16.80% vs 19.42% for THLV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

NXTI

1 день
0.56%
1 месяц
10.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и THLV

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		8.08%16.73%16.21%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%7.20%

Correlation

The correlation between NXTI and THLV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.67

The correlation between NXTI and THLV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTI и THLV

Секторы
NXTI
THLV

Технологии

43.3%
15.7%

Финансовые услуги

11.2%
13.8%

Здравоохранение

9.7%
12.5%

Промышленность

9.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
13.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.1%

Энергетика

3.6%
17.5%

Коммунальные услуги

2.0%
14.7%

Недвижимость

1.5%
14.3%

Сырьевые материалы

0.9%
12.2%

Технологии

NXTI
43.3%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
THLV
13.8%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
THLV
12.5%

Промышленность

NXTI
9.5%
THLV
13.5%

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
THLV
13.7%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
THLV
0.1%

Энергетика

NXTI
3.6%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
THLV
14.7%

Недвижимость

NXTI
1.5%
THLV
14.3%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
THLV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с BUCKNXTI с SVOLNXTI с MTBANXTI с AGGH
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

NXTI vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTITHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.98

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.80

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.93

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

8.89

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTITHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.89

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NXTI и THLV

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTITHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-13.15%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-6.66%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.42%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.74%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.19%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и THLV

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTITHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.42%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.49%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

9.84%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

11.73%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

11.73%

+5.41%

Сравнение комиссий NXTI и THLV

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и THLV

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and THLV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTI has higher volatility (3.97%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs THLV's -13.15%.

On 1-year performance, THLV leads with 19.42% vs 16.80% for NXTI. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THLV has performed better with a 19.42% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.58% for NXTI.

NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Simplify and THOR. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор