PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

NXTI

1 день
0.56%
1 месяц
10.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и TEXN

2026 (YTD)2025
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		8.08%7.04%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between NXTI and TEXN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов NXTI и TEXN

Секторы
NXTI
TEXN

Технологии

43.3%
15.5%

Финансовые услуги

11.2%
4.1%

Здравоохранение

9.7%
2.9%

Промышленность

9.5%
16.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.6%

Энергетика

3.6%
36.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Недвижимость

1.5%
4.2%

Сырьевые материалы

0.9%
0.8%

Технологии

NXTI
43.3%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
TEXN
4.1%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
TEXN
2.9%

Промышленность

NXTI
9.5%
TEXN
16.9%

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
TEXN
2.1%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
TEXN
3.6%

Энергетика

NXTI
3.6%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
TEXN
2.9%

Недвижимость

NXTI
1.5%
TEXN
4.2%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с AGGHNXTI с MTBA
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR

Доходность на риск

NXTI vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTITEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTITEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.76

-1.60

Просадки

Сравнение просадок NXTI и TEXN

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTITEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-6.34%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.07%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.12%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTITEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.16%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.16%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

14.16%

+2.98%

Сравнение комиссий NXTI и TEXN

NXTI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и TEXN

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and TEXN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NXTI.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.58% for NXTI.

NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор