Сравнение NXTI с HEQT
NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. NXTI is passively managed, while HEQT is actively managed. Over the past year, NXTI returned 13.20% vs 12.71% for HEQT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXTI показывает доходность 5.58%, а HEQT немного выше – 5.75%.
NXTI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTI и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 5.58% | 16.73% | 16.21% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 10.08% | 14.04% |
Correlation
The correlation between NXTI and HEQT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between NXTI and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTI vs. HEQT — Ранг доходности на риск
NXTI
HEQT
Сравнение NXTI c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTI | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.51 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 11.26 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTI и HEQT
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTI | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -11.51% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -5.09% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.32% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.73% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 1.13% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и HEQT
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTI | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.76% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 5.53% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 6.70% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 8.44% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 8.44% | +8.56% |
Сравнение комиссий NXTI и HEQT
NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и HEQT
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.56% | 0.62% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTI and HEQT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTI has higher volatility (3.03%) compared to HEQT (1.76%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, NXTI leads with 13.20% vs 12.71% for HEQT. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 13.20% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for HEQT.
HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.56% for NXTI.
NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while HEQT is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTI и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор