Сравнение NXTI с DJUN
NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 16.80% vs 10.96% for DJUN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.
NXTI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTI и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 8.08% | 16.73% | 16.21% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 9.38% | 9.33% |
Correlation
The correlation between NXTI and DJUN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between NXTI and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTI vs. DJUN — Ранг доходности на риск
NXTI
DJUN
Сравнение NXTI c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTI | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.52 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 20.79 | -17.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTI | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.23 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NXTI и DJUN
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTI | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -11.96% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -3.15% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.59% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 0.53% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и DJUN
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTI | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.20% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 3.55% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 4.98% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 8.52% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 8.06% | +9.08% |
Сравнение комиссий NXTI и DJUN
NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и DJUN
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.58% | 0.62% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
NXTI and DJUN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTI has higher volatility (3.97%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs DJUN's -11.96%.
On 1-year performance, NXTI leads with 16.80% vs 10.96% for DJUN. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 16.80% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
NXTI has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for DJUN.
NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.85% for DJUN.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTI и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор