PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с CLU.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с CLU.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 16.80% vs 22.66% for CLU.NEO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и CLU.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NXTI торгуется в USD, в то время как CLU.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLU.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у CLU.NEO с доходностью 7.39%.

NXTI

1 день
0.56%
1 месяц
10.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLU.NEO

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
7.39%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.66%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и CLU.NEO

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		8.08%16.73%16.21%
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		7.39%20.72%5.77%

Correlation

The correlation between NXTI and CLU.NEO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.54

The correlation between NXTI and CLU.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с MTBANXTI с AGGH
Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с IUSCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC

Доходность на риск

NXTI vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTICLU.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.04

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.04

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.67

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

10.26

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. CLU.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа CLU.NEO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и CLU.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTICLU.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.04

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.47

+0.69

Просадки

Сравнение просадок NXTI и CLU.NEO

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и CLU.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTICLU.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-45.80%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-8.87%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.31%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-8.55%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.31%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и CLU.NEO

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTICLU.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.42%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

8.33%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

11.60%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

18.03%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.54%

-4.40%

Сравнение комиссий NXTI и CLU.NEO

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и CLU.NEO

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CLU.NEO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and CLU.NEO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.72% for CLU.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и CLU.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор