PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NXTI is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, NXTI returned 16.21% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

NXTI

1 день
-1.29%
1 месяц
10.52%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.92%
1 год
16.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и BLCR

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		7.48%16.73%16.21%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%10.47%

Correlation

The correlation between NXTI and BLCR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between NXTI and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTI и BLCR

Секторы
NXTI
BLCR

Технологии

43.3%
35.7%

Финансовые услуги

11.2%
12.1%

Здравоохранение

9.7%
7.6%

Промышленность

9.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.0%

Энергетика

3.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.9%
2.2%

Технологии

NXTI
43.3%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
BLCR
12.1%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
BLCR
7.6%

Промышленность

NXTI
9.5%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
BLCR

-

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
BLCR
11.0%

Энергетика

NXTI
3.6%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
BLCR
1.6%

Недвижимость

NXTI
1.5%
BLCR

-

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с AGGHNXTI с MTBA
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

NXTI vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTIBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.05

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
4.02

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

4.61

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

21.86

-18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTIBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.05

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.90

-0.76

Просадки

Сравнение просадок NXTI и BLCR

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-21.29%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.26%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.37%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.19%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.16%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и BLCR

Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 3.97%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.45%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.24%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.54%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.47%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.47%

-0.32%

Сравнение комиссий NXTI и BLCR

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и BLCR

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and BLCR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to NXTI (3.97%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 16.21% for NXTI. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

NXTI has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Simplify and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор