PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с AVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NXTI is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, NXTI returned 16.80% vs 25.46% for AVIE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.83%.

NXTI

1 день
0.56%
1 месяц
10.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и AVIE

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		8.08%16.73%16.21%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%0.27%

Correlation

The correlation between NXTI and AVIE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.47

The correlation between NXTI and AVIE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTI и AVIE

Секторы
NXTI
AVIE

Технологии

43.3%
0.1%

Финансовые услуги

11.2%
15.0%

Здравоохранение

9.7%
26.3%

Промышленность

9.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.6%
30.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%
9.8%

Технологии

NXTI
43.3%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
AVIE
26.3%

Промышленность

NXTI
9.5%
AVIE
1.1%

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
AVIE
17.1%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
AVIE

-

Энергетика

NXTI
3.6%
AVIE
30.1%

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
AVIE
0.1%

Недвижимость

NXTI
1.5%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с AGGHNXTI с MTBA
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

NXTI vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTIAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.59

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.72

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

5.15

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

15.80

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTIAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.59

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.07

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NXTI и AVIE

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-12.39%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-4.97%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.46%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.03%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

1.62%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и AVIE

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.16%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.20%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

9.91%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

12.94%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

12.94%

+4.20%

Сравнение комиссий NXTI и AVIE

И NXTI, и AVIE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и AVIE

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and AVIE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTI has higher volatility (3.97%) compared to AVIE (3.16%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 25.46% vs 16.80% for NXTI. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 25.46% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI and AVIE have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.58% for NXTI.

They also come from different issuers: Simplify and Avantis.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор