PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с NZAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

NXTE и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTE и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и NZAC

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-4.15%20.55%16.67%23.22%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -4.15%.

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с TSLQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с SARK
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий NXTE и NZAC

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

NXTE
Axs Green Alpha ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

NXTE vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTENZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.57

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.71

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.14

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTENZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.19

Корреляция

Корреляция между NXTE и NZAC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и NZAC

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности NZAC в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и NZAC

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTENZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-33.72%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-10.85%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-6.21%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-5.39%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.60%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и NZAC

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTENZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.20%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

10.12%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

17.94%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

16.73%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

17.09%

+8.66%