PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTE с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с KNO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds from AXS. Both are actively managed. Over the past year, NXTE returned 33.13% vs 28.20% for KNO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у KNO с доходностью 19.89%.

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNO

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
15.43%
С начала года
19.89%
1 год
28.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и KNO

2026 (YTD)20252024
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.51%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		19.89%19.84%-1.19%

Correlation

The correlation between NXTE and KNO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between NXTE and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и KNO

Секторы
NXTE
KNO

Технологии

53.6%
36.0%

Промышленность

15.7%
23.5%

Недвижимость

10.1%
0.8%

Здравоохранение

10.0%
13.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.3%

Финансовые услуги

1.3%
1.8%

Сырьевые материалы

0.5%
7.2%

Энергетика

-

4.8%

Технологии

NXTE
53.6%
KNO
36.0%

Промышленность

NXTE
15.7%
KNO
23.5%

Недвижимость

NXTE
10.1%
KNO
0.8%

Здравоохранение

NXTE
10.0%
KNO
13.4%

Потребительский циклический сектор

NXTE
3.7%
KNO
6.3%

Коммунальные услуги

NXTE
2.1%
KNO
1.8%

Потребительский защитный сектор

NXTE
1.8%
KNO
3.2%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.6%
KNO
1.3%

Финансовые услуги

NXTE
1.3%
KNO
1.8%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
KNO
7.2%

Энергетика

NXTE

-

KNO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ
Часто сравнивают с KNO:
KNO с NVDSKNO с SARKKNO с AVGVKNO с HERDKNO с MQQQKNO с VXUSKNO с INKM

Доходность на риск

NXTE vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTEKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.61

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.29

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.43

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

9.37

-2.49

NXTE vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNO равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и KNO

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-15.50%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-11.67%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-5.61%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-2.94%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.02%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и KNO

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

7.46%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

15.77%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.36%

17.64%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

17.32%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

17.32%

+9.69%

Сравнение комиссий NXTE и KNO

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и KNO

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности KNO в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.90%1.08%3.13%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and KNO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to KNO (7.46%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, NXTE leads with 33.13% vs 28.20% for KNO. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 33.13% return vs 28.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

KNO has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.54% for NXTE.

Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.84% for KNO.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор