PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с IGTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с IGTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 19.93%/yr vs 17.51%/yr for IGTR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for IGTR.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и IGTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у IGTR с доходностью 22.60%.

NXTE

1 день
3.00%
1 месяц
5.67%
С начала года
36.99%
6 месяцев
35.15%
1 год
57.38%
3 года*
19.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGTR

1 день
4.09%
1 месяц
5.35%
С начала года
22.60%
6 месяцев
21.87%
1 год
43.77%
3 года*
17.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и IGTR

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		36.99%21.84%-3.42%13.85%-11.06%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		22.60%15.25%4.02%-0.31%-2.18%

Correlation

The correlation between NXTE and IGTR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.72

The correlation between NXTE and IGTR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и IGTR

Секторы
NXTE
IGTR

Технологии

53.6%
46.5%

Промышленность

15.7%
14.9%

Недвижимость

10.1%
0.4%

Здравоохранение

10.0%
5.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.6%

Финансовые услуги

1.3%
12.5%

Сырьевые материалы

0.5%
2.4%

Энергетика

-

1.7%

Технологии

NXTE
53.6%
IGTR
46.5%

Промышленность

NXTE
15.7%
IGTR
14.9%

Недвижимость

NXTE
10.1%
IGTR
0.4%

Здравоохранение

NXTE
10.0%
IGTR
5.0%

Потребительский циклический сектор

NXTE
3.7%
IGTR
12.8%

Коммунальные услуги

NXTE
2.1%
IGTR
2.4%

Потребительский защитный сектор

NXTE
1.8%
IGTR
0.9%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.6%
IGTR
2.6%

Финансовые услуги

NXTE
1.3%
IGTR
12.5%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
IGTR
2.4%

Энергетика

NXTE

-

IGTR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с VTIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN

Доходность на риск

NXTE vs. IGTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c IGTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTEIGTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.68

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.20

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.71

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

12.57

+0.39

NXTE vs. IGTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGTR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и IGTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и IGTR

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки IGTR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и IGTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEIGTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-20.06%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.85%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-20.06%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.48%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-6.93%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.49%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и IGTR

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 14.47%, в то время как у Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEIGTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

18.69%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

22.82%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

26.19%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

19.17%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

19.17%

+7.55%

Сравнение комиссий NXTE и IGTR

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGTR в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и IGTR

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IGTR в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.65%0.80%2.40%0.87%0.31%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.48%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and IGTR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (18.69%) compared to NXTE (14.47%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs IGTR's -20.06%.

On 3-year performance, NXTE leads with 19.93% vs 17.51% for IGTR. On fees, IGTR is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 14.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 19.93% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGTR is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

IGTR has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.48% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and Innovator. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.80% for IGTR.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и IGTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор