Сравнение NXP с SHM
NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) is a stock, while SHM (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Managed Money Short. Over the past 10 years, NXP returned 3.11%/yr vs 1.20%/yr for SHM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXP и SHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXP показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции NXP превзошли акции SHM по среднегодовой доходности: 3.11% против 1.20% соответственно.
NXP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 3.11%
SHM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам NXP и SHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 2.83% | -2.73% | 6.83% | 10.68% | -9.51% | -7.36% | 12.12% | 20.94% | 0.04% | 9.30% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.78% | 3.95% | 1.22% | 2.92% | -3.82% | -0.37% | 2.65% | 3.64% | 1.56% | 0.99% |
Correlation
The correlation between NXP and SHM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between NXP and SHM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXP vs. SHM — Ранг доходности на риск
NXP
SHM
Сравнение NXP c SHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXP | SHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.59 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.08 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.88 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXP | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.76 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.44 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NXP и SHM
Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и SHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXP | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -11.61% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -1.13% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -2.03% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -6.67% | -20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -11.61% | -16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -0.37% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -0.97% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.44% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXP и SHM
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXP | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 0.35% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 0.85% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 1.26% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 2.07% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 3.31% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXP и SHM
Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SHM в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 4.48% | 4.47% | 4.00% | 3.94% | 3.93% | 3.42% | 3.07% | 3.33% | 3.88% | 3.79% | 3.96% | 3.99% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.67% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
NXP and SHM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXP has higher volatility (2.67%) compared to SHM (0.35%). In terms of maximum drawdown, NXP dropped -27.64% vs SHM's -11.61%.
SHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXP и SHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор