PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXP с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXP с HYMB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) is a stock, while HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index. Over the past 10 years, NXP returned 3.14%/yr vs 2.28%/yr for HYMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXP и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXP показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции NXP превзошли акции HYMB по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.28% соответственно.

NXP

1 день
0.14%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
4.73%
С начала года
5.27%
1 год
9.42%
3 года*
4.54%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
3.14%

HYMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
2.07%
С начала года
3.26%
1 год
8.44%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXP и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		5.27%-2.73%6.83%10.68%-9.51%-7.36%12.12%20.94%0.04%9.30%
HYMB
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF		3.26%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%

Correlation

The correlation between NXP and HYMB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с NXP:
NXP с NVDANXP с NVGNXP с NADNXP с NDMONXP с IIMNXP с AAPLNXP с DE
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с HIMUHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Доходность на риск

NXP vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXP
Ранг доходности на риск NXP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXP c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXPHYMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.13

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.07

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.73

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

12.37

-5.11

NXP vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXP на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа HYMB равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXP и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXP и HYMB

Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и HYMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXPHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-29.57%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.11%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-7.44%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-20.15%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-29.57%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-0.79%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-3.78%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.68%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NXP и HYMB

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что NXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXPHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.87%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

3.22%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

4.01%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

6.67%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

11.36%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXP и HYMB

Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности HYMB в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.43%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%

Часто задаваемые вопросы

NXP and HYMB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXP has higher volatility (1.74%) compared to HYMB (0.87%). In terms of maximum drawdown, NXP dropped -27.64% vs HYMB's -29.57%.

HYMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXP и HYMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор