PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXP с HYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXP с HYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) is a stock, while HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Over the past 10 years, NXP returned 3.20%/yr vs 2.03%/yr for HYD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXP и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXP показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции NXP превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.03% соответственно.

NXP

1 день
-0.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.75%
6 месяцев
0.50%
1 год
6.44%
3 года*
3.89%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
3.20%

HYD

1 день
0.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.07%
3 года*
4.74%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXP и HYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		2.75%-2.73%6.83%10.68%-9.51%-7.36%12.12%20.94%0.04%9.30%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		2.27%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%

Correlation

The correlation between NXP and HYD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2009 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Часто сравнивают с NXP:
NXP с NVDANXP с NADNXP с NVGNXP с NDMONXP с IIMNXP с AAPLNXP с DE
Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с MUBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с HIMU

Доходность на риск

NXP vs. HYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXP
Ранг доходности на риск NXP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXP c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXPHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.02

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.96

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.53

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

8.70

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXP vs. HYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXP на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HYD равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXP и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.02

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NXP и HYD

Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и HYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-35.61%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.21%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-7.23%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-20.72%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-35.61%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-1.90%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.32%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.93%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NXP и HYD

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что NXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.14%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

2.98%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

4.02%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

6.45%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

12.60%

-0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXP и HYD

Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности HYD в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.25%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.48%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%

Часто задаваемые вопросы

NXP and HYD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXP has higher volatility (2.55%) compared to HYD (1.14%). In terms of maximum drawdown, NXP dropped -27.64% vs HYD's -35.61%.

HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXP и HYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор