PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXEX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWXEX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NWXEX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWXEX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		0.69%6.97%9.36%9.00%3.50%4.64%3.24%9.84%-0.39%10.86%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, NWXEX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции NWXEX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 6.69% против 8.38% соответственно.

NWXEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.39%
3 года*
8.15%
5 лет*
6.22%
10 лет*
6.69%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Strategic Income A

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с DHEAXNWXEX с CBLDXNWXEX с ICMUXNWXEX с ESIIXNWXEX с PRFRXNWXEX с IOFIXNWXEX с GMRAX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий NWXEX и PFN

NWXEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
NWXEX
Nationwide Strategic Income A

Доходность на риск

NWXEX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXEX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWXEXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.97

0.19

+3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.59

0.33

+5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.06

+1.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

0.26

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.08

1.01

+26.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWXEX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXEX на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXEX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWXEXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

0.19

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.21

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.46

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.28

+1.18

Корреляция

Корреляция между NWXEX и PFN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXEX и PFN

Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		4.82%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок NWXEX и PFN

Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

NWXEXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-80.08%

+57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-10.77%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-33.45%

+27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-45.70%

+22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-6.29%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-11.89%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.81%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXEX и PFN

Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.51%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWXEXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

6.56%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

8.40%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

13.35%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

14.75%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

18.16%

-13.74%