PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXEX с GBOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWXEX с GBOSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWXEX (Nationwide Strategic Income A) and GBOSX (JPMorgan Global Bond Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, NWXEX returned 6.52%/yr vs 3.98%/yr for GBOSX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NWXEX charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for GBOSX.

Доходность

Сравнение доходности NWXEX и GBOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWXEX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у GBOSX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции NWXEX превзошли акции GBOSX по среднегодовой доходности: 6.52% против 3.98% соответственно.

NWXEX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
8.22%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.52%

GBOSX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.92%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.45%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.56%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWXEX и GBOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		2.07%6.97%9.36%9.00%3.50%4.64%3.24%9.84%-0.39%10.86%
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		0.73%7.90%3.53%6.96%-6.04%1.37%7.77%10.57%-1.89%6.72%

Correlation

The correlation between NWXEX and GBOSX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2015 г.

0.37

Over the past year, the correlation between NWXEX and GBOSX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Strategic Income A

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с CBLDXNWXEX с DHEAXNWXEX с ESIIXNWXEX с GIIAXNWXEX с ICMUXNWXEX с IOFIXNWXEX с GMRAX
Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с BNDXGBOSX с FBIIXGBOSX с GAOAXGBOSX с DODLXGBOSX с BNDGBOSX с BNDW

Доходность на риск

NWXEX vs. GBOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXEX c GBOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWXEXGBOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.52
1.58

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.72
2.36

+7.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.80

1.33

+1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.53

1.52

+14.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.28

5.34

+57.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWXEX vs. GBOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXEX на текущий момент составляет 5.52, что выше коэффициента Шарпа GBOSX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXEX и GBOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWXEXGBOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52

1.58

+3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

0.70

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

1.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.14

+0.34

Просадки

Сравнение просадок NWXEX и GBOSX

Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки GBOSX в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и GBOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWXEXGBOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-11.48%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-3.90%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-3.90%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-10.86%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-11.48%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.03%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-1.51%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.11%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXEX и GBOSX

Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.31%, в то время как у JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWXEXGBOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.40%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

3.27%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

3.74%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

3.71%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

3.48%

+0.93%

Сравнение комиссий NWXEX и GBOSX

NWXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GBOSX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXEX и GBOSX

Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности GBOSX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.74%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		5.25%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Часто задаваемые вопросы

NWXEX and GBOSX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBOSX has higher volatility (1.40%) compared to NWXEX (0.31%). In terms of maximum drawdown, NWXEX dropped -22.97% vs GBOSX's -11.48%.

NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWXEX и GBOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор