Сравнение NWQIX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности NWQIX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWQIX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NWQIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции NWQIX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 5.50% против 10.52% соответственно.
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWQIX и FPURX
NWQIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
NWQIX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
NWQIX
FPURX
Сравнение NWQIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWQIX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 1.21 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.74 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.84 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 7.80 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWQIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.21 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NWQIX и FPURX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWQIX и FPURX
Дивидендная доходность NWQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок NWQIX и FPURX
Максимальная просадка NWQIX за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWQIX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWQIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -31.76% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -8.48% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -22.53% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -23.93% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.06% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.66% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.00% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWQIX и FPURX
Текущая волатильность для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что NWQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWQIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 4.70% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 7.89% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 12.65% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 13.28% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 13.05% | -6.73% |