Сравнение NWN с SCL
NWN (Northwest Natural Holding Company) and SCL (Stepan Company) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NWN returned 2.15%/yr vs 0.29%/yr for SCL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции NWN превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 2.15% против 0.29% соответственно.
NWN
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.15%
SCL
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- -17.26%
- 5 лет*
- -15.69%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам NWN и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 5.28% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
SCL Stepan Company | 10.65% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between NWN and SCL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between NWN and SCL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
SCL:
-$0.62
NWN:
1.15
SCL:
0.50
NWN:
$1.29B
SCL:
$2.34B
NWN:
$288.00M
SCL:
$259.28M
NWN:
$426.96M
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. SCL — Ранг доходности на риск
NWN
SCL
Сравнение NWN c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.07 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -0.11 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.06 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.52 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и SCL
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -66.78% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -32.78% | +19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -55.77% | +37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -65.91% | +33.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -66.78% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -58.49% | +40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -16.98% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 19.22% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и SCL
Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Stepan Company (SCL) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.49% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 30.91% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 36.48% | -16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 30.30% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 31.60% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и SCL
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SCL в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.08% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
SCL Stepan Company | 3.04% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и SCL
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and SCL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (10.25%) compared to SCL (7.49%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs SCL's -66.78%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор