Сравнение NWN с HTO
NWN (Northwest Natural Holding Company) and HTO (H2O America) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NWN in Utilities - Regulated Gas, HTO in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, NWN returned 1.85%/yr vs 6.46%/yr for HTO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям HTO по среднегодовой доходности: 1.85% против 6.46% соответственно.
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
HTO
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам NWN и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
HTO H2O America | 16.55% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between NWN and HTO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.38 |
The correlation between NWN and HTO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
HTO:
$2.90
NWN:
12.21
HTO:
19.40
NWN:
3.21
HTO:
2.01
NWN:
1.17
HTO:
2.50
NWN:
$1.29B
HTO:
$816.28M
NWN:
$288.00M
HTO:
$335.79M
NWN:
$426.96M
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. HTO — Ранг доходности на риск
NWN
HTO
Сравнение NWN c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.80 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 1.81 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.57 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и HTO
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -54.53% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -16.72% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -37.31% | +18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -42.85% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -42.85% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -25.79% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -15.90% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 7.33% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и HTO
Northwest Natural Holding Company (NWN) и H2O America (HTO) имеют волатильность 6.35% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.28% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 16.73% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 23.32% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 24.04% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 29.57% | -1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и HTO
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности HTO в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.06% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и HTO
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and HTO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (6.35%) compared to HTO (6.28%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs HTO's -54.53%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор