PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с TCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWKDX с TCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).

NWKDX управляется Nationwide. Фонд был запущен 12 июн. 2009 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и TCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWKDX и TCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		-4.56%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у TCMSX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции NWKDX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 8.78% против 13.03% соответственно.

NWKDX

1 день
2.51%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-4.09%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
8.78%

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Voya Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с VOONWKDX с ACMVXNWKDX с VBKNWKDX с GIIAXNWKDX с BIASXNWKDX с QUASXNWKDX с BUFOX
Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUS

Сравнение комиссий NWKDX и TCMSX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.

NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NWKDX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXTCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.96

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.49

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.32

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

0.95

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. TCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TCMSX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и TCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXTCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.96

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между NWKDX и TCMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и TCMSX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TCMSX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.75%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и TCMSX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и TCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWKDXTCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-55.98%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-16.86%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-34.60%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-39.29%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-12.70%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-11.84%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

8.25%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и TCMSX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) составляет 5.94%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWKDXTCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.40%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

17.55%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

28.88%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

24.15%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

23.47%

-2.35%