PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с TCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с TCMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 14.78%/yr for TCMSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 0.93%/yr for TCMSX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и TCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у TCMSX с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции NWKDX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 9.18% против 14.78% соответственно.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

TCMSX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.22%
С начала года
17.47%
6 месяцев
15.08%
1 год
45.22%
3 года*
21.01%
5 лет*
9.00%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и TCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		17.47%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%

Correlation

The correlation between NWKDX and TCMSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.90

Over the past year, the correlation between NWKDX and TCMSX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Voya Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BIASXNWKDX с BUFOX
Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с VOOTCMSX с FCPGXTCMSX с VXUS

Доходность на риск

NWKDX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXTCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.26

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.95

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.07

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

12.01

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. TCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TCMSX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и TCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXTCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.26

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и TCMSX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и TCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXTCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-55.98%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-16.86%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-30.74%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-34.60%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-39.29%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-1.02%

-14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-11.77%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.12%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и TCMSX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) составляет 5.16%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXTCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

8.02%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

17.80%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

23.00%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

24.35%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.64%

-2.47%

Сравнение комиссий NWKDX и TCMSX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и TCMSX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности TCMSX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		4.74%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and TCMSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCMSX has higher volatility (8.02%) compared to NWKDX (5.16%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs TCMSX's -55.98%.

TCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и TCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор