PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWKDX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

NWKDX управляется Nationwide. Фонд был запущен 12 июн. 2009 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWKDX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		-4.56%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции NWKDX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.78% против 14.90% соответственно.

NWKDX

1 день
2.51%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-4.09%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
8.78%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с VOONWKDX с ACMVXNWKDX с VBKNWKDX с GIIAXNWKDX с TCMSXNWKDX с BIASXNWKDX с QUASX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий NWKDX и NESGX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NWKDX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.58

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.17

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.11

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

10.44

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.58

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между NWKDX и NESGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и NESGX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.75%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и NESGX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWKDXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-50.29%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-17.27%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-50.05%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-50.29%

+15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-4.31%

-15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-11.74%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

5.14%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и NESGX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) составляет 5.94%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWKDXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

12.14%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

23.43%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

35.37%

-14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

29.13%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

25.56%

-4.44%