PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с GMXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWKDX с GMXAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) and GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) are both mutual funds - NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWKDX returned 9.18%/yr vs 9.41%/yr for GMXAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWKDX charges 0.94%/yr vs 0.68%/yr for GMXAX.

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и GMXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у GMXAX с доходностью 13.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWKDX имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции GMXAX немного впереди с 9.41%.

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%

GMXAX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.56%
1 год
25.06%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWKDX и GMXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		13.81%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%

Correlation

The correlation between NWKDX and GMXAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.90

The correlation between NWKDX and GMXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX
Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GMRAXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWLSXGMXAX с NWXVXGMXAX с NADCXGMXAX с GRISXGMXAX с GBIAX

Доходность на риск

NWKDX vs. GMXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c GMXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXGMXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.62

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.37

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.83

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

10.24

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. GMXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GMXAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и GMXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXGMXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.62

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и GMXAX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки GMXAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и GMXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWKDXGMXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-55.64%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-8.83%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-24.21%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-24.21%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-42.22%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-0.12%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-8.06%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.43%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и GMXAX

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWKDXGMXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.36%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.27%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.42%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

19.69%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

21.30%

-0.13%

Сравнение комиссий NWKDX и GMXAX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GMXAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и GMXAX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности GMXAX в 11.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		11.45%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

NWKDX and GMXAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to GMXAX (4.36%). In terms of maximum drawdown, NWKDX dropped -34.81% vs GMXAX's -55.64%.

GMXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWKDX и GMXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор