PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHFX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHFX с VRTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWHFX (Nationwide Bailard Cognitive Value Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NWHFX returned 10.49%/yr vs 10.34%/yr for VRTVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NWHFX charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.

Доходность

Сравнение доходности NWHFX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NWHFX показывает доходность 16.75%, а VRTVX немного выше – 17.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWHFX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции VRTVX немного отстают с 10.34%.

NWHFX

1 день
-1.45%
1 месяц
0.06%
С начала года
16.75%
6 месяцев
16.58%
1 год
36.20%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.49%

VRTVX

1 день
-1.26%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.47%
1 год
42.05%
3 года*
17.82%
5 лет*
6.63%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHFX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		16.75%9.95%10.23%15.78%-12.91%36.15%8.82%21.18%-16.17%4.04%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		17.44%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%

Correlation

The correlation between NWHFX and VRTVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.97

The correlation between NWHFX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NWHFX:
NWHFX с PYLDNWHFX с GBIAXNWHFX с GIIAXNWHFX с GMRAXNWHFX с NWHQXNWHFX с GRISXNWHFX с NWHVX
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX

Доходность на риск

NWHFX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHFX
Ранг доходности на риск NWHFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHFX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHFXVRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.32

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.27

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.87

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

16.53

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHFX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTVX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHFX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHFXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NWHFX и VRTVX

Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, примерно равная максимальной просадке VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и VRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHFXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-45.98%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.54%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-26.85%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-26.85%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-45.98%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.50%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.78%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.51%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHFX и VRTVX

Текущая волатильность для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHFXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.01%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.04%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.00%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

21.67%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

23.71%

-0.92%

Сравнение комиссий NWHFX и VRTVX

NWHFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHFX и VRTVX

Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности VRTVX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		9.92%11.48%13.85%1.38%3.31%4.98%0.83%0.65%15.39%11.63%0.62%1.21%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.60%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NWHFX and VRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTVX has higher volatility (5.01%) compared to NWHFX (4.61%). In terms of maximum drawdown, NWHFX dropped -47.51% vs VRTVX's -45.98%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHFX и VRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор