PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHFX с NDMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHFX с NDMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWHFX (Nationwide Bailard Cognitive Value Fund) and NDMAX (Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - NWHFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Nationwide, while NDMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWHFX returned 10.49%/yr vs 9.04%/yr for NDMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NWHFX charges 1.00%/yr vs 0.52%/yr for NDMAX.

Доходность

Сравнение доходности NWHFX и NDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHFX показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у NDMAX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции NWHFX превзошли акции NDMAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.04% соответственно.

NWHFX

1 день
-1.45%
1 месяц
0.06%
С начала года
16.75%
6 месяцев
16.58%
1 год
36.20%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.49%

NDMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.82%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHFX и NDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		16.75%9.95%10.23%15.78%-12.91%36.15%8.82%21.18%-16.17%4.04%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.92%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%

Correlation

The correlation between NWHFX and NDMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.82

The correlation between NWHFX and NDMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с NWHFX:
NWHFX с PYLDNWHFX с GBIAXNWHFX с GIIAXNWHFX с GMRAXNWHFX с NWHQXNWHFX с GRISXNWHFX с NWHVX
Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GMRAXNDMAX с GBIAXNDMAX с GMXAXNDMAX с GIIAXNDMAX с NWHQX

Доходность на риск

NWHFX vs. NDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHFX
Ранг доходности на риск NWHFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHFX c NDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHFXNDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.27

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.25

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.01

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

12.90

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHFX vs. NDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDMAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHFX и NDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHFXNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NWHFX и NDMAX

Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, примерно равная максимальной просадке NDMAX в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и NDMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHFXNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-47.85%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-7.75%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-13.33%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-27.51%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-33.00%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.66%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-8.18%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.80%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHFX и NDMAX

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHFXNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.25%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.33%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

10.28%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

13.65%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

14.48%

+8.31%

Сравнение комиссий NWHFX и NDMAX

NWHFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NDMAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHFX и NDMAX

Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности NDMAX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		8.49%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		9.92%11.48%13.85%1.38%3.31%4.98%0.83%0.65%15.39%11.63%0.62%1.21%

Часто задаваемые вопросы

NWHFX and NDMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHFX has higher volatility (4.61%) compared to NDMAX (3.25%). In terms of maximum drawdown, NWHFX dropped -47.51% vs NDMAX's -47.85%.

NDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHFX и NDMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор