Сравнение NWE с COR
NWE (NorthWestern Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. NWE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, NWE returned 5.87%/yr vs 16.84%/yr for COR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWE и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 5.87% против 16.84% соответственно.
NWE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 5.87%
COR
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -19.61%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам NWE и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 8.94% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 2.10% | -15.15% | 24.50% | 3.52% | 8.74% |
COR Cencora Inc. | -19.64% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between NWE and COR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NWE:
$4.28B
COR:
$52.82B
NWE:
$2.72
COR:
$13.07
NWE:
25.58
COR:
20.68
NWE:
2.61
COR:
0.16
NWE:
1.47
COR:
15.55
NWE:
$1.64B
COR:
$328.68B
NWE:
$1.15B
COR:
$11.66B
NWE:
$510.42M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWE vs. COR — Ранг доходности на риск
NWE
COR
Сравнение NWE c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWE | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.18 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | -0.52 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWE | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.19 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NWE и COR
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWE | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.34% | -71.01% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -32.44% | +22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -32.44% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -32.44% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | -32.44% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -27.58% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -13.62% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 11.01% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и COR
Текущая волатильность для NorthWestern Corporation (NWE) составляет 6.62%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что NWE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWE | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 20.63% | -14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 27.16% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 30.15% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.33% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 27.47% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и COR
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности COR в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.87% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
NWE NorthWestern Corporation | 3.81% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWE и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWE и COR
NWE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 423.03M при выручке в 497.57M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
NWE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.11M при выручке в 497.57M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NWE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.46M при выручке в 497.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
NWE and COR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (20.63%) compared to NWE (6.62%). In terms of maximum drawdown, NWE dropped -39.34% vs COR's -71.01%.
NWE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWE и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор