Сравнение NWE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или XLI.
Основные характеристики
| NWE | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.45% | 8.30% |
| Дох-ть за 1 год | -11.10% | 24.08% |
| Дох-ть за 3 года | -5.44% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.90% | 11.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.40% | 10.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 19.95% | 13.16% |
| Макс. просадка | -48.81% | -62.26% |
| Current Drawdown | -24.19% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между NWE и XLI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWE и XLI
С начала года, NWE показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 4.40% против 10.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и XLI
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности XLI в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 5.09% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 2.83% | 3.51% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.49% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и XLI
Максимальная просадка NWE за все время составила -48.81%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и XLI
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.