PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWE с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWE с XLI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NWE (NorthWestern Corporation) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, NWE returned 5.86%/yr vs 14.68%/yr for XLI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWE и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthWestern Corporation (NWE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWE показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 5.86% против 14.68% соответственно.

NWE

1 день
1.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.27%
1 год
43.82%
3 года*
13.74%
5 лет*
8.09%
10 лет*
5.86%

XLI

1 день
1.16%
1 месяц
5.17%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.83%
3 года*
22.14%
5 лет*
13.68%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWE и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWE
NorthWestern Corporation		13.36%26.40%10.51%-10.12%8.49%2.10%-15.15%24.50%3.52%8.74%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		16.79%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between NWE and XLI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.43

Over the past year, the correlation between NWE and XLI has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthWestern Corporation

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с NWE:
NWE с DGICANWE с MNTKNWE с VOONWE с DUKNWE с SPYNWE с BKHNWE с ABBV
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

NWE vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWE
Ранг доходности на риск NWE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWE c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWEXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.59

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.28

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.12

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

8.37

+5.43

NWE vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWE и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWE и XLI

Максимальная просадка NWE за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWEXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.96%

-62.26%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-12.21%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-18.49%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-21.64%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.34%

-42.33%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.87%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-9.19%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.09%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NWE и XLI

NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWEXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

6.30%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

13.69%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

16.31%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

17.55%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

20.02%

+4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWE и XLI

Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности XLI в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWE
NorthWestern Corporation		3.71%4.09%4.86%5.03%4.25%4.34%4.12%3.21%3.70%3.52%3.52%3.54%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.14%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

NWE and XLI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWE has higher volatility (10.85%) compared to XLI (6.30%). In terms of maximum drawdown, NWE dropped -39.96% vs XLI's -62.26%.

NWE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWE и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор