Сравнение NWE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NWE и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWE и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 3.95% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 2.10% | -15.15% | 24.50% | 3.52% | 8.74% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 4.92% против 13.39% соответственно.
NWE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 4.92%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWE vs. XLI — Ранг доходности на риск
NWE
XLI
Сравнение NWE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWE | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.95 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.17 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 8.46 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.68 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NWE и XLI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и XLI
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 3.99% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и XLI
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.34% | -62.26% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -12.50% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -21.64% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | -42.33% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.83% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -9.24% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 3.21% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и XLI
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.58% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 11.74% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 19.50% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.25% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 19.88% | +4.71% |