Сравнение NWE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или XLI.
Корреляция
Корреляция между NWE и XLI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWE и XLI
Основные характеристики
NWE:
0.42
XLI:
1.53
NWE:
0.72
XLI:
2.24
NWE:
1.09
XLI:
1.27
NWE:
0.27
XLI:
2.55
NWE:
1.93
XLI:
9.30
NWE:
4.30%
XLI:
2.23%
NWE:
19.62%
XLI:
13.62%
NWE:
-39.34%
XLI:
-62.26%
NWE:
-17.94%
XLI:
-7.42%
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 18.09%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 3.57% против 10.83% соответственно.
NWE
8.73%
-4.14%
9.74%
8.52%
-1.97%
3.57%
XLI
18.09%
-3.96%
8.90%
20.79%
12.11%
10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и XLI
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности XLI в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 4.94% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.24% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 2.83% | 3.51% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.92% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и XLI
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и XLI
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.