Сравнение NWE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или XLI.
Корреляция
Корреляция между NWE и XLI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWE и XLI
Основные характеристики
NWE:
0.85
XLI:
1.41
NWE:
1.27
XLI:
2.11
NWE:
1.17
XLI:
1.25
NWE:
0.55
XLI:
2.33
NWE:
4.24
XLI:
6.57
NWE:
3.97%
XLI:
2.97%
NWE:
19.83%
XLI:
13.77%
NWE:
-39.34%
XLI:
-62.26%
NWE:
-17.52%
XLI:
-3.75%
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 3.97% против 11.26% соответственно.
NWE
-1.10%
1.13%
2.36%
19.09%
-3.48%
3.97%
XLI
4.65%
2.57%
9.35%
18.74%
12.14%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NWE и XLI
NWE
XLI
Сравнение NWE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и XLI
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности XLI в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 4.92% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 2.83% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.38% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и XLI
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и XLI
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.