Сравнение NWE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NWE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 5.78% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 2.10% | -15.15% | 24.50% | 3.52% | 8.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.04% против 14.11% соответственно.
NWE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 5.04%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWE vs. SPY — Ранг доходности на риск
NWE
SPY
Сравнение NWE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.51 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 7.11 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NWE и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и SPY
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 3.92% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и SPY
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.34% | -55.19% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -8.88% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -24.50% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | -33.72% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -5.44% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -9.09% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 2.57% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и SPY
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.28% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 9.49% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 19.06% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.05% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 17.92% | +6.67% |