Корреляция
Корреляция между NWE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение NWE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности NWE и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
NWE:
0.76
SPY:
0.67
NWE:
1.00
SPY:
1.03
NWE:
1.12
SPY:
1.15
NWE:
0.52
SPY:
0.69
NWE:
3.13
SPY:
2.61
NWE:
4.27%
SPY:
4.92%
NWE:
20.52%
SPY:
20.44%
NWE:
-39.34%
SPY:
-55.19%
NWE:
-13.09%
SPY:
-3.44%
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.72% против 12.73% соответственно.
NWE
4.21%
-7.49%
3.11%
15.46%
0.42%
2.83%
4.72%
SPY
0.98%
6.45%
-0.84%
13.58%
14.08%
15.83%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NWE и SPY
NWE
SPY
Сравнение NWE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и SPY
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SPY в 1.21%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 4.74% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 2.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и SPY
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и SPY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и SPY
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...