Сравнение NWE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или SPY.
Корреляция
Корреляция между NWE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWE и SPY
Основные характеристики
NWE:
0.42
SPY:
2.21
NWE:
0.72
SPY:
2.93
NWE:
1.09
SPY:
1.41
NWE:
0.27
SPY:
3.26
NWE:
1.93
SPY:
14.43
NWE:
4.30%
SPY:
1.90%
NWE:
19.62%
SPY:
12.41%
NWE:
-39.34%
SPY:
-55.19%
NWE:
-17.94%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.57% против 12.97% соответственно.
NWE
8.73%
-4.14%
9.74%
8.52%
-1.97%
3.57%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и SPY
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 4.94% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.24% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 2.83% | 3.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и SPY
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и SPY
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.