Сравнение NWE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или SPY.
Корреляция
Корреляция между NWE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWE и SPY
Основные характеристики
NWE:
0.85
SPY:
1.82
NWE:
1.27
SPY:
2.45
NWE:
1.17
SPY:
1.33
NWE:
0.55
SPY:
2.77
NWE:
4.24
SPY:
11.49
NWE:
3.97%
SPY:
2.03%
NWE:
19.83%
SPY:
12.70%
NWE:
-39.34%
SPY:
-55.19%
NWE:
-17.52%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.97% против 13.24% соответственно.
NWE
-1.10%
1.13%
2.36%
19.09%
-3.48%
3.97%
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NWE и SPY
NWE
SPY
Сравнение NWE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и SPY
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 4.92% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 2.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и SPY
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и SPY
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.