Сравнение NWE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или SPY.
Корреляция
Корреляция между NWE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWE и SPY
Основные характеристики
NWE:
0.61
SPY:
2.03
NWE:
0.96
SPY:
2.71
NWE:
1.12
SPY:
1.38
NWE:
0.39
SPY:
3.09
NWE:
3.18
SPY:
12.94
NWE:
3.81%
SPY:
2.01%
NWE:
19.85%
SPY:
12.78%
NWE:
-39.34%
SPY:
-55.19%
NWE:
-17.38%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.24% против 13.38% соответственно.
NWE
-0.94%
4.25%
1.18%
15.56%
-2.37%
3.24%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NWE и SPY
NWE
SPY
Сравнение NWE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и SPY
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 4.91% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 2.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NWE и SPY
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и SPY
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.