PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NWE с DGICA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NWE с DGICA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthWestern Corporation (NWE) и Donegal Group Inc. (DGICA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWE или DGICA.

Корреляция

Корреляция между NWE и DGICA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NWE и DGICA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthWestern Corporation (NWE) и Donegal Group Inc. (DGICA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWE:

0.65

DGICA:

2.11

Коэф-т Сортино

NWE:

1.09

DGICA:

2.78

Коэф-т Омега

NWE:

1.14

DGICA:

1.38

Коэф-т Кальмара

NWE:

0.57

DGICA:

2.69

Коэф-т Мартина

NWE:

3.52

DGICA:

10.21

Индекс Язвы

NWE:

4.18%

DGICA:

5.37%

Дневная вол-ть

NWE:

20.20%

DGICA:

26.75%

Макс. просадка

NWE:

-39.34%

DGICA:

-43.30%

Текущая просадка

NWE:

-12.00%

DGICA:

-0.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWE:

$3.45B

DGICA:

$695.10M

EPS

NWE:

$3.84

DGICA:

$2.06

Коэффициент P/E

NWE:

14.63

DGICA:

9.57

Коэффициент PEG

NWE:

2.56

DGICA:

3.06

Коэффициент P/S

NWE:

2.29

DGICA:

0.70

Коэффициент P/B

NWE:

1.19

DGICA:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

NWE:

$1.51B

DGICA:

$993.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

NWE:

$1.31B

DGICA:

$993.64M

EBITDA (12 мес.)

NWE:

$596.60M

DGICA:

$90.28M

Доходность по периодам

С начала года, NWE показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у DGICA с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям DGICA по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.08% соответственно.

NWE

С начала года

5.51%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

3.89%

1 год

13.12%

5 лет

4.98%

10 лет

4.86%

DGICA

С начала года

30.79%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

27.26%

1 год

55.82%

5 лет

13.99%

10 лет

7.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWE и DGICA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NWE
Ранг риск-скорректированной доходности NWE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGICA
Ранг риск-скорректированной доходности DGICA, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGICA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGICA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGICA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGICA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGICA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWE c DGICA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Donegal Group Inc. (DGICA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DGICA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWE и DGICA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWE и DGICA

Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DGICA в 3.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWE
NorthWestern Corporation		4.68%4.86%5.03%4.25%4.34%4.12%3.21%3.70%3.52%3.52%3.54%2.83%
DGICA
Donegal Group Inc.		3.53%4.44%4.82%4.61%4.41%4.23%3.90%4.16%3.22%3.13%3.81%3.27%

Просадки

Сравнение просадок NWE и DGICA

Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки DGICA в -43.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и DGICA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NWE и DGICA

Текущая волатильность для NorthWestern Corporation (NWE) составляет 4.90%, в то время как у Donegal Group Inc. (DGICA) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что NWE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGICA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWE и DGICA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Donegal Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20212022202320242025
466.63M
245.17M
(NWE) Общая выручка
(DGICA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWE и DGICA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NorthWestern Corporation и Donegal Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
58.2%
100.0%
(NWE) Валовая рентабельность
(DGICA) Валовая рентабельность
NWE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.72M при выручке в 466.63M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

DGICA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donegal Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.17M при выручке в 245.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NWE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 124.73M при выручке в 466.63M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

DGICA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donegal Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.49M при выручке в 245.17M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

NWE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 76.94M при выручке в 466.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

DGICA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donegal Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.21M при выручке в 245.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.