Сравнение NWE с DGICA
NWE (NorthWestern Corporation) and DGICA (Donegal Group Inc.) are both stocks. NWE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while DGICA operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NWE returned 5.87%/yr vs 4.64%/yr for DGICA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWE и DGICA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у DGICA с доходностью -14.52%. За последние 10 лет акции NWE превзошли акции DGICA по среднегодовой доходности: 5.87% против 4.64% соответственно.
NWE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 5.87%
DGICA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -14.52%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам NWE и DGICA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 8.94% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 2.10% | -15.15% | 24.50% | 3.52% | 8.74% |
DGICA Donegal Group Inc. | -14.52% | 34.64% | 15.93% | 3.15% | 4.02% | 6.02% | -1.12% | 13.19% | -17.96% | 2.46% |
Correlation
The correlation between NWE and DGICA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
NWE:
$4.28B
DGICA:
$533.84M
NWE:
$2.72
DGICA:
$2.00
NWE:
25.58
DGICA:
8.35
NWE:
2.61
DGICA:
0.57
NWE:
1.47
DGICA:
0.82
NWE:
$1.64B
DGICA:
$969.21M
NWE:
$1.15B
DGICA:
$187.36M
NWE:
$510.42M
DGICA:
$83.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWE vs. DGICA — Ранг доходности на риск
NWE
DGICA
Сравнение NWE c DGICA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Donegal Group Inc. (DGICA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWE | DGICA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.52 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | -0.97 | +13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWE | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.45 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NWE и DGICA
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки DGICA в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и DGICA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWE | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.34% | -43.36% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -20.43% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -20.43% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -22.31% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | -30.23% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -18.48% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -14.20% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 10.86% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и DGICA
NorthWestern Corporation (NWE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Donegal Group Inc. (DGICA) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что NWE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGICA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWE | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.97% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 16.45% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 23.75% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 23.30% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 25.40% | -0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и DGICA
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DGICA в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | 4.43% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
NWE NorthWestern Corporation | 3.81% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWE и DGICA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Donegal Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWE и DGICA
NWE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 423.03M при выручке в 497.57M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
DGICA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.11M при выручке в 497.57M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.
DGICA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.12M при выручке в 236.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
NWE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.46M при выручке в 497.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
DGICA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.51M при выручке в 236.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
NWE and DGICA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWE has higher volatility (6.62%) compared to DGICA (5.97%). In terms of maximum drawdown, NWE dropped -39.34% vs DGICA's -43.36%.
NWE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWE и DGICA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор