Сравнение NWE с DGICA
NWE (NorthWestern Corporation) and DGICA (Donegal Group Inc.) are both stocks. NWE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while DGICA operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NWE returned 5.81%/yr vs 6.40%/yr for DGICA. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NWE и DGICA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWE показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у DGICA с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции NWE уступали акциям DGICA по среднегодовой доходности: 5.81% против 6.40% соответственно.
NWE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 5.81%
- Всё время*
- 9.15%
DGICA
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 8.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | $2.65M | $2.44M | $2.52M |
| $24.72M | $24.43M | $33.92M |
Сравнение доходности по годам NWE и DGICA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWE NorthWestern Corporation | 9.24% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 2.10% | -15.15% | 24.50% | 3.52% | 8.74% |
DGICA Donegal Group Inc. | 1.39% | 34.64% | 15.93% | 3.15% | 4.02% | 6.02% | -1.12% | 13.19% | -17.96% | 2.46% |
Correlation
The correlation between NWE and DGICA is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
NWE:
$4.25B
DGICA:
$723.64M
NWE:
$2.78
DGICA:
$2.16
NWE:
24.87
DGICA:
9.10
NWE:
2.52
DGICA:
0.67
NWE:
1.47
DGICA:
0.94
NWE:
$1.69B
DGICA:
$963.18M
NWE:
$1.12B
DGICA:
$130.63M
NWE:
$592.99M
DGICA:
$48.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWE vs. DGICA — Ранг доходности на риск
NWE
DGICA
Сравнение NWE c DGICA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthWestern Corporation (NWE) и Donegal Group Inc. (DGICA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWE | DGICA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.00 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 1.91 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWE и DGICA
Максимальная просадка NWE за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки DGICA в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWE и DGICA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWE | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -43.36% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -20.43% | +9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -20.43% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -22.31% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.34% | -30.23% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -3.30% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -14.17% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 10.70% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWE и DGICA
Текущая волатильность для NorthWestern Corporation (NWE) составляет 5.84%, в то время как у Donegal Group Inc. (DGICA) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что NWE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGICA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWE | DGICA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.78% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 17.41% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 23.40% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 23.41% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 25.51% | -0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWE и DGICA
Дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью DGICA в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | 3.82% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
NWE NorthWestern Corporation | 3.85% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWE и DGICA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NorthWestern Corporation и Donegal Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWE и DGICA
NWE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 313.50M при выручке в 392.60M, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
DGICA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о валовой прибыли в -94.00M при выручке в 241.12M, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
NWE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 64.25M при выручке в 392.60M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
DGICA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.12M при выручке в 241.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
NWE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.99M при выручке в 392.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
DGICA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.31M при выручке в 241.12M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
NWE and DGICA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGICA has higher volatility (7.78%) compared to NWE (5.84%). In terms of maximum drawdown, NWE dropped -39.96% vs DGICA's -43.36%.
NWE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWE и DGICA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор