PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWBO с RAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWBO с RAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NWBO (Northwest Biotherapeutics, Inc.) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. NWBO operates in Biotechnology (Healthcare), while RAIL operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, NWBO returned -12.60%/yr vs -6.24%/yr for RAIL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWBO и RAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWBO показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -33.60%. За последние 10 лет акции NWBO уступали акциям RAIL по среднегодовой доходности: -12.60% против -6.24% соответственно.

NWBO

1 день
-0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-25.00%
3 года*
-30.58%
5 лет*
-34.59%
10 лет*
-12.60%

RAIL

1 день
-2.91%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-33.60%
6 месяцев
-12.50%
1 год
-11.87%
3 года*
36.66%
5 лет*
3.03%
10 лет*
-6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWBO и RAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWBO
Northwest Biotherapeutics, Inc.		-10.82%-16.74%-60.81%-10.64%12.07%-54.10%626.19%2.19%-14.38%-31.05%
RAIL
FreightCar America, Inc.		-33.60%23.55%231.85%-15.63%-13.28%53.11%16.43%-69.06%-60.83%16.26%

Correlation

The correlation between NWBO and RAIL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

NWBO:

-$0.06

RAIL:

$0.88

Коэффициент P/S

NWBO:

318.98

RAIL:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

NWBO:

$937.00K

RAIL:

$469.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

NWBO:

$416.00K

RAIL:

$69.61M

EBITDA (12 мес.)

NWBO:

-$79.62M

RAIL:

-$1.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northwest Biotherapeutics, Inc.

FreightCar America, Inc.

Часто сравнивают с NWBO:
NWBO с ARDXNWBO с DNANWBO с ROOTNWBO с AVAVNWBO с GENWBO с RIOTNWBO с LRCX
Часто сравнивают с RAIL:
RAIL с KNOPRAIL с CVGIRAIL с WNCRAIL с SPYRAIL с MTWRAIL с VOORAIL с ALIZY

Доходность на риск

NWBO vs. RAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWBO
Ранг доходности на риск NWBO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWBO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWBO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWBO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWBO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWBO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RAIL
Ранг доходности на риск RAIL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWBO c RAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWBORAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.19

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.16

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.24

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-0.43

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWBO vs. RAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWBO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа RAIL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWBO и RAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWBORAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.07

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NWBO и RAIL

Максимальная просадка NWBO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBO и RAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWBORAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-98.88%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.11%

-50.34%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.16%

-71.67%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.29%

-71.67%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.93%

-96.23%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-89.20%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.16%

-71.85%

-25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.16%

27.38%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NWBO и RAIL

Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с FreightCar America, Inc. (RAIL) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что NWBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWBORAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.84%

12.90%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.27%

45.80%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.89%

62.94%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.93%

69.26%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.11%

73.68%

+19.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWBO и RAIL

Ни NWBO, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWBO
Northwest Biotherapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAIL
FreightCar America, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%2.41%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWBO и RAIL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Biotherapeutics, Inc. и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
200.00K
64.31M
(NWBO) Общая выручка
(RAIL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NWBO and RAIL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWBO has higher volatility (21.84%) compared to RAIL (12.90%). In terms of maximum drawdown, NWBO dropped -99.99% vs RAIL's -98.88%.

RAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWBO и RAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор