Сравнение NWBO с AVAV
NWBO (Northwest Biotherapeutics, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. NWBO operates in Biotechnology (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NWBO returned -12.60%/yr vs 20.53%/yr for AVAV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWBO и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWBO показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -20.84%. За последние 10 лет акции NWBO уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: -12.60% против 20.53% соответственно.
NWBO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -25.00%
- 3 года*
- -30.58%
- 5 лет*
- -34.59%
- 10 лет*
- -12.60%
AVAV
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам NWBO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBO Northwest Biotherapeutics, Inc. | -10.82% | -16.74% | -60.81% | -10.64% | 12.07% | -54.10% | 626.19% | 2.19% | -14.38% | -31.05% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -20.84% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between NWBO and AVAV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NWBO:
-$0.06
AVAV:
-$4.63
NWBO:
318.98
AVAV:
7.79
NWBO:
$937.00K
AVAV:
$1.19B
NWBO:
$416.00K
AVAV:
$104.63M
NWBO:
-$79.62M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
NWBO
AVAV
Сравнение NWBO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWBO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.05 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.09 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWBO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.21 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.40 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.24 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NWBO и AVAV
Максимальная просадка NWBO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWBO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -61.45% | -38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.11% | -61.45% | +21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.16% | -61.45% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.29% | -61.45% | -28.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.93% | -61.45% | -30.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -53.28% | -46.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.16% | -28.55% | -68.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 33.18% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBO и AVAV
Текущая волатильность для Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) составляет 21.84%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что NWBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWBO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 24.22% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.27% | 57.92% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.89% | 72.94% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.93% | 55.62% | +26.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.11% | 51.85% | +41.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBO и AVAV
Ни NWBO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Biotherapeutics, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NWBO and AVAV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.22%) compared to NWBO (21.84%). In terms of maximum drawdown, NWBO dropped -99.99% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWBO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор