PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и VWENX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий NWAUX и VWENX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NWAUX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.24

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.82

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.89

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

8.54

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.65

+0.17

Корреляция

Корреляция между NWAUX и VWENX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и VWENX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и VWENX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-36.02%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.02%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-20.84%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-4.90%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.38%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.78%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и VWENX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.06%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

6.66%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

11.88%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

11.12%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

11.50%

+4.54%