PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWAUX с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - NWAUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, NWAUX returned 9.32%/yr vs 13.02%/yr for VOO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWAUX charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

NWAUX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.50%
6 месяцев
4.35%
1 год
2.10%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWAUX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.50%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%26.13%

Correlation

The correlation between NWAUX and VOO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.67

The correlation between NWAUX and VOO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с SPMONWAUX с JEPQNWAUX с VWENX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

NWAUX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWAUXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.80

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.46

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.51

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

11.16

-10.49

NWAUX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и VOO

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWAUXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-33.99%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.90%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-18.69%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-24.52%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-3.23%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.68%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.00%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и VOO

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWAUXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.80%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.79%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.43%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.91%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

18.02%

-2.10%

Сравнение комиссий NWAUX и VOO

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и VOO

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.98%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NWAUX and VOO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to NWAUX (4.14%). In terms of maximum drawdown, NWAUX dropped -21.07% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWAUX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор