PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVZMY с SNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVZMY с SNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVZMY (Novozymes AS) and SNY (Sanofi) are both stocks. NVZMY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NVZMY returned 3.05%/yr vs 5.12%/yr for SNY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVZMY и SNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novozymes AS (NVZMY) и Sanofi (SNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVZMY показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции NVZMY уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: 3.05% против 5.12% соответственно.

NVZMY

1 день
-0.65%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-8.78%
1 год
-19.82%
3 года*
5.92%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
3.05%

SNY

1 день
1.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-4.51%
3 года*
0.15%
5 лет*
1.27%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVZMY и SNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVZMY
Novozymes AS		-10.17%14.29%3.97%12.42%-38.46%46.93%18.10%10.28%-20.91%69.59%
SNY
Sanofi		-1.94%4.93%1.09%6.55%0.57%7.00%0.39%20.47%6.06%9.96%

Correlation

The correlation between NVZMY and SNY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.30

The correlation between NVZMY and SNY shifts across timeframes, from 0.21 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVZMY:

$26.33B

SNY:

$108.43B

EPS

NVZMY:

$1.28

SNY:

$3.09

Коэффициент P/E

NVZMY:

44.14

SNY:

14.58

Коэффициент P/S

NVZMY:

2.39

SNY:

2.33

Коэффициент P/B

NVZMY:

2.41

SNY:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

NVZMY:

$11.07B

SNY:

$47.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVZMY:

$5.79B

SNY:

$34.18B

EBITDA (12 мес.)

NVZMY:

$3.39B

SNY:

$12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novozymes AS

Sanofi

Часто сравнивают с NVZMY:
NVZMY с DSV.CONVZMY с MAERSK-B.CONVZMY с ZEAL.CONVZMY с MAERSK-A.CONVZMY с NVONVZMY с NOVO-B.CONVZMY с GMAB
Часто сравнивают с SNY:
SNY с NVOSNY с BMYSNY с REGNSNY с MRKSNY с JNJSNY с NVSSNY с ALNY

Доходность на риск

NVZMY vs. SNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVZMY
Ранг доходности на риск NVZMY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVZMY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVZMY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVZMY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVZMY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVZMY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SNY
Ранг доходности на риск SNY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVZMY c SNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novozymes AS (NVZMY) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVZMYSNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.18

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-0.07

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.99

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.27

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.53

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVZMY vs. SNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVZMY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SNY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVZMY и SNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVZMYSNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.18

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.21

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NVZMY и SNY

Максимальная просадка NVZMY за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVZMY и SNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVZMYSNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-46.46%

-39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.64%

-16.70%

-12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-23.37%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.86%

-33.52%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.86%

-33.52%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.34%

-16.49%

-44.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-12.19%

-45.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.15%

8.49%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVZMY и SNY

Novozymes AS (NVZMY) и Sanofi (SNY) имеют волатильность 6.98% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVZMYSNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.29%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

15.76%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

25.43%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

24.77%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

23.46%

+3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVZMY и SNY

Дивидендная доходность NVZMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SNY в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVZMY
Novozymes AS		1.81%1.51%1.03%2.68%1.68%0.69%0.91%1.03%1.10%1.64%0.95%0.60%
SNY
Sanofi		5.38%4.56%4.22%3.83%4.32%3.80%3.61%3.47%4.29%3.82%4.11%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVZMY и SNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novozymes AS и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.14B
11.24B
(NVZMY) Общая выручка
(SNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVZMY и SNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novozymes AS и Sanofi.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
56.7%
72.1%
Активы портфеля
NVZMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о валовой прибыли в 644.63M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

NVZMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила об операционной прибыли в 272.81M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

NVZMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о чистой прибыли в 202.37M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

NVZMY and SNY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNY has higher volatility (7.29%) compared to NVZMY (6.98%). In terms of maximum drawdown, NVZMY dropped -86.29% vs SNY's -46.46%.

SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVZMY и SNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор