PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVZMY с SNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVZMY с SNY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NVZMY (Novozymes AS) and SNY (Sanofi) are both stocks. NVZMY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NVZMY returned 4.38%/yr vs 5.06%/yr for SNY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVZMY и SNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novozymes AS (NVZMY) и Sanofi (SNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVZMY показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции NVZMY уступали акциям SNY по среднегодовой доходности: 4.38% против 5.06% соответственно.

NVZMY

1 день
-1.07%
1 месяц
10.94%
6 месяцев
0.99%
С начала года
3.11%
1 год
-6.11%
3 года*
10.86%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.38%

SNY

1 день
1.02%
1 месяц
5.08%
6 месяцев
1.18%
С начала года
-2.73%
1 год
-3.11%
3 года*
-1.52%
5 лет*
1.28%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVZMY и SNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVZMY
Novozymes AS		3.11%14.29%3.97%12.42%-38.46%46.93%18.10%10.28%-20.91%69.59%
SNY
Sanofi		-2.73%4.93%1.09%6.55%0.57%7.00%0.39%20.47%6.06%9.96%

Correlation

The correlation between NVZMY and SNY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVZMY:

$30.22B

SNY:

$107.37B

EPS

NVZMY:

€1.28

SNY:

€3.10

Коэффициент P/E

NVZMY:

44.20

SNY:

12.59

Коэффициент P/S

NVZMY:

2.39

SNY:

2.01

Коэффициент P/B

NVZMY:

2.42

SNY:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

NVZMY:

€11.07B

SNY:

€47.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVZMY:

€5.79B

SNY:

€34.18B

EBITDA (12 мес.)

NVZMY:

€3.39B

SNY:

€12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novozymes AS

Sanofi

Часто сравнивают с NVZMY:
NVZMY с DSV.CONVZMY с MAERSK-B.CONVZMY с ZEAL.CONVZMY с MAERSK-A.CONVZMY с NVONVZMY с GMABNVZMY с NOVO-B.CO
Часто сравнивают с SNY:
SNY с NVOSNY с BMYSNY с REGNSNY с MRKSNY с ALNYSNY с NVSSNY с JNJ

Доходность на риск

NVZMY vs. SNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVZMY
Ранг доходности на риск NVZMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVZMY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVZMY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVZMY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVZMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVZMY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SNY
Ранг доходности на риск SNY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVZMY c SNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novozymes AS (NVZMY) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVZMYSNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.12

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.02

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.19

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.33

-0.18

NVZMY vs. SNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVZMY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SNY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVZMY и SNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVZMY и SNY

Максимальная просадка NVZMY за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVZMY и SNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVZMYSNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-46.46%

-39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.18%

-16.70%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-23.37%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.86%

-33.52%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.86%

-33.52%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.62%

-17.15%

-38.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.40%

-12.23%

-45.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

9.39%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NVZMY и SNY

Текущая волатильность для Novozymes AS (NVZMY) составляет 7.61%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что NVZMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVZMYSNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

8.35%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

17.17%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

26.29%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.99%

25.04%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

23.41%

+3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVZMY и SNY

Дивидендная доходность NVZMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SNY в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVZMY
Novozymes AS		1.57%1.51%1.03%2.68%1.68%0.69%0.91%1.03%1.10%1.64%0.95%0.60%
SNY
Sanofi		5.42%4.56%4.22%3.83%4.32%3.80%3.61%3.47%4.29%3.82%4.11%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVZMY и SNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novozymes AS и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.14B
11.24B
(NVZMY) Общая выручка
(SNY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVZMY и SNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novozymes AS и Sanofi.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.7%
72.1%
Активы портфеля
NVZMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novozymes AS сообщила о валовой прибыли в 644.63M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

NVZMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novozymes AS сообщила об операционной прибыли в 272.81M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

NVZMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novozymes AS сообщила о чистой прибыли в 202.37M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

NVZMY and SNY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNY has higher volatility (8.35%) compared to NVZMY (7.61%). In terms of maximum drawdown, NVZMY dropped -86.29% vs SNY's -46.46%.

SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVZMY и SNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор