Сравнение NVZMY с NVO
NVZMY (Novozymes AS) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. NVZMY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NVZMY returned 5.14%/yr vs 8.71%/yr for NVO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVZMY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVZMY показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции NVZMY уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 5.14% против 8.71% соответственно.
NVZMY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 5.14%
NVO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -25.97%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам NVZMY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVZMY Novozymes AS | -1.58% | 14.29% | 3.97% | 12.42% | -38.46% | 46.93% | 18.10% | 10.28% | -20.91% | 69.59% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.09% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between NVZMY and NVO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between NVZMY and NVO shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVZMY:
$28.85B
NVO:
$211.94B
NVZMY:
€1.28
NVO:
DKK 27.42
NVZMY:
42.54
NVO:
11.43
NVZMY:
2.30
NVO:
4.25
NVZMY:
2.32
NVO:
6.87
NVZMY:
€11.07B
NVO:
DKK 327.80B
NVZMY:
€5.79B
NVO:
DKK 268.30B
NVZMY:
€3.39B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVZMY vs. NVO — Ранг доходности на риск
NVZMY
NVO
Сравнение NVZMY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novozymes AS (NVZMY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVZMY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.53 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.84 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVZMY и NVO
Максимальная просадка NVZMY за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVZMY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVZMY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -74.70% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -49.17% | +22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -74.70% | +45.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.86% | -74.70% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.86% | -74.70% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -65.38% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -17.82% | -39.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.36% | 30.98% | -16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVZMY и NVO
Текущая волатильность для Novozymes AS (NVZMY) составляет 8.16%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что NVZMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVZMY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 11.82% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 38.40% | -20.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 51.76% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 38.48% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 32.57% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVZMY и NVO
Дивидендная доходность NVZMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности NVO в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.78% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
NVZMY Novozymes AS | 1.65% | 1.51% | 1.03% | 2.68% | 1.68% | 0.69% | 0.91% | 1.03% | 1.10% | 1.64% | 0.95% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVZMY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novozymes AS и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVZMY и NVO
NVZMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о валовой прибыли в 644.63M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NVZMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила об операционной прибыли в 272.81M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NVZMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о чистой прибыли в 202.37M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVZMY and NVO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.82%) compared to NVZMY (8.16%). In terms of maximum drawdown, NVZMY dropped -86.29% vs NVO's -74.70%.
NVZMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVZMY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор