Сравнение NVZMY с NVO
NVZMY (Novozymes AS) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. NVZMY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NVZMY returned 3.05%/yr vs 6.32%/yr for NVO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVZMY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVZMY показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -12.61%. За последние 10 лет акции NVZMY уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 3.05% против 6.32% соответственно.
NVZMY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -19.82%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 3.05%
NVO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -38.11%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам NVZMY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVZMY Novozymes AS | -10.17% | 14.29% | 3.97% | 12.42% | -38.46% | 46.93% | 18.10% | 10.28% | -20.91% | 69.59% |
NVO Novo Nordisk A/S | -12.61% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between NVZMY and NVO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between NVZMY and NVO shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVZMY:
$26.33B
NVO:
$191.12B
NVZMY:
$1.28
NVO:
$27.42
NVZMY:
44.14
NVO:
1.57
NVZMY:
2.39
NVO:
0.58
NVZMY:
2.41
NVO:
0.94
NVZMY:
$11.07B
NVO:
$327.80B
NVZMY:
$5.79B
NVO:
$268.30B
NVZMY:
$3.39B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVZMY vs. NVO — Ранг доходности на риск
NVZMY
NVO
Сравнение NVZMY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novozymes AS (NVZMY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVZMY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.69 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.03 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVZMY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.09 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.47 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок NVZMY и NVO
Максимальная просадка NVZMY за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVZMY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVZMY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -74.70% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.64% | -55.03% | +25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -74.70% | +45.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.86% | -74.70% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.86% | -74.70% | +22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -68.78% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -17.77% | -39.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 37.09% | -19.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVZMY и NVO
Текущая волатильность для Novozymes AS (NVZMY) составляет 6.98%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что NVZMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVZMY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 8.76% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 38.04% | -21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 51.88% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 38.24% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 32.52% | -5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVZMY и NVO
Дивидендная доходность NVZMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности NVO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
NVZMY Novozymes AS | 1.81% | 1.51% | 1.03% | 2.68% | 1.68% | 0.69% | 0.91% | 1.03% | 1.10% | 1.64% | 0.95% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVZMY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novozymes AS и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVZMY и NVO
NVZMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о валовой прибыли в 644.63M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NVZMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила об операционной прибыли в 272.81M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NVZMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о чистой прибыли в 202.37M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVZMY and NVO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.76%) compared to NVZMY (6.98%). In terms of maximum drawdown, NVZMY dropped -86.29% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVZMY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор