PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVZMY с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVZMY с NOVO-B.CO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novozymes AS (NVZMY) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO).

Доходность

Сравнение доходности NVZMY и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novozymes AS (NVZMY) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVZMY и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVZMY
Novozymes AS		-4.43%14.29%3.97%12.42%-38.46%46.93%18.10%10.28%-20.91%69.59%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-25.78%-39.54%-15.04%55.49%22.06%62.19%24.39%29.71%-12.97%54.02%
Разные валюты инструментов

NVZMY торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVZMY показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -25.78%. За последние 10 лет акции NVZMY уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.41% соответственно.

NVZMY

1 день
0.53%
1 месяц
4.83%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-1.80%
1 год
5.95%
3 года*
7.39%
5 лет*
0.29%
10 лет*
4.60%

NOVO-B.CO

1 день
2.84%
1 месяц
2.36%
С начала года
-25.78%
6 месяцев
-34.10%
1 год
-44.56%
3 года*
-20.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novozymes AS

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с NVZMY:
NVZMY с DSV.CONVZMY с MAERSK-B.CONVZMY с MAERSK-A.CONVZMY с ZEAL.CONVZMY с NVONVZMY с GMABNVZMY с SNY
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

NVZMY vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVZMY
Ранг доходности на риск NVZMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVZMY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVZMY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVZMY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVZMY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVZMY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVZMY c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novozymes AS (NVZMY) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVZMYNOVO-B.CODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.79

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.93

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.80

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

-1.39

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVZMY vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVZMY на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVZMY и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVZMYNOVO-B.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.79

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.43

-0.50

Корреляция

Корреляция между NVZMY и NOVO-B.CO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVZMY и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность NVZMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVZMY
Novozymes AS		2.71%1.51%1.03%2.68%1.68%0.69%0.91%1.03%1.10%1.64%0.95%0.60%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.94%3.58%1.59%1.01%1.19%1.27%2.02%2.11%2.64%2.27%3.69%1.25%

Просадки

Сравнение просадок NVZMY и NOVO-B.CO

Максимальная просадка NVZMY за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVZMY и NOVO-B.CO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVZMYNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-76.75%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.64%

-54.94%

+25.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.86%

-76.75%

+24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.86%

-76.75%

+24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.86%

-75.38%

+16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.40%

-15.80%

-41.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

32.14%

-17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NVZMY и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Novozymes AS (NVZMY) составляет 8.01%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что NVZMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVZMYNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

9.70%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

41.71%

-22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

57.00%

-29.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

39.06%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

33.04%

-5.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVZMY и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novozymes AS и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVZMY значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK