Сравнение NVZMY с GMAB
NVZMY (Novozymes AS) and GMAB (Genmab A/S) are both stocks. NVZMY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GMAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NVZMY returned 3.05%/yr vs 2.65%/yr for GMAB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVZMY и GMAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVZMY показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у GMAB с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции NVZMY превзошли акции GMAB по среднегодовой доходности: 3.05% против 2.65% соответственно.
NVZMY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -19.82%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 3.05%
GMAB
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -20.76%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам NVZMY и GMAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVZMY Novozymes AS | -10.17% | 14.29% | 3.97% | 12.42% | -38.46% | 46.93% | 18.10% | 10.28% | -20.91% | 69.59% |
GMAB Genmab A/S | -18.34% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
Correlation
The correlation between NVZMY and GMAB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2009 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NVZMY:
$26.33B
GMAB:
$16.06B
NVZMY:
$1.28
GMAB:
$4.10
NVZMY:
44.14
GMAB:
6.14
NVZMY:
2.39
GMAB:
1.82
NVZMY:
2.41
GMAB:
2.83
NVZMY:
$11.07B
GMAB:
$8.84B
NVZMY:
$5.79B
GMAB:
$8.27B
NVZMY:
$3.39B
GMAB:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVZMY vs. GMAB — Ранг доходности на риск
NVZMY
GMAB
Сравнение NVZMY c GMAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novozymes AS (NVZMY) и Genmab A/S (GMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVZMY | GMAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.47 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.08 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVZMY | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.45 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.27 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок NVZMY и GMAB
Максимальная просадка NVZMY за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке GMAB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVZMY и GMAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVZMY | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -84.20% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.64% | -32.51% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -57.44% | +27.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.86% | -63.10% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.86% | -63.10% | +11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -48.38% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -31.08% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 14.28% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVZMY и GMAB
Текущая волатильность для Novozymes AS (NVZMY) составляет 6.98%, в то время как у Genmab A/S (GMAB) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что NVZMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVZMY | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 12.52% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 25.46% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 34.33% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 33.45% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 35.24% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVZMY и GMAB
Дивидендная доходность NVZMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как GMAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVZMY Novozymes AS | 1.81% | 1.51% | 1.03% | 2.68% | 1.68% | 0.69% | 0.91% | 1.03% | 1.10% | 1.64% | 0.95% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVZMY и GMAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novozymes AS и Genmab A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVZMY и GMAB
NVZMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о валовой прибыли в 644.63M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
NVZMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила об операционной прибыли в 272.81M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
NVZMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novozymes AS сообщила о чистой прибыли в 202.37M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVZMY and GMAB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAB has higher volatility (12.52%) compared to NVZMY (6.98%). In terms of maximum drawdown, NVZMY dropped -86.29% vs GMAB's -84.20%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVZMY и GMAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор