PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVYY с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVYY с YSPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 10.90% vs 14.65% for YSPY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVYY и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVYY показывает доходность 2.73%, а YSPY немного выше – 2.79%.

NVYY

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
0.55%
С начала года
2.73%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
0.75%
С начала года
2.79%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVYY и YSPY

2026 (YTD)2025
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		2.73%31.98%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		2.79%19.55%

Correlation

The correlation between NVYY and YSPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.54

The correlation between NVYY and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с NVYY:
NVYY с NVDYNVYY с NVIINVYY с CHPYNVYY с NVDANVYY с ULTYNVYY с AMZWNVYY с AAPW
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с XDTEYSPY с TSPY

Доходность на риск

NVYY vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVYY c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVYYYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.77

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.05

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.01

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

3.61

-2.03

NVYY vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVYY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVYY и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVYY и YSPY

Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и YSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVYYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-18.74%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-14.60%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.02%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.83%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

4.07%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NVYY и YSPY

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что NVYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVYYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.76%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

13.63%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

19.13%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

20.56%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

20.56%

+2.66%

Сравнение комиссий NVYY и YSPY

И NVYY, и YSPY имеют комиссию равную 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVYY и YSPY

Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.00%, что больше доходности YSPY в 54.11%

ПозицияTTM2025
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		138.00%75.30%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		54.11%45.57%

Часто задаваемые вопросы

NVYY and YSPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVYY has higher volatility (2.89%) compared to YSPY (1.76%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs YSPY's -18.74%.

On 1-year performance, YSPY leads with 14.65% vs 10.90% for NVYY. Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 14.65% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVYY and YSPY have the same expense ratio: 1.07% per year.

NVYY has the higher dividend yield at 138.00%, compared with 54.11% for YSPY.

YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVYY и YSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор