PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVYY с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVYY с TSYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 31.98% vs -9.84% for TSYY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности NVYY и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVYY показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.81%.

NVYY

1 день
0.82%
1 месяц
6.57%
С начала года
5.46%
6 месяцев
3.18%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-17.88%
1 год
-9.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVYY и TSYY

2026 (YTD)2025
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		5.46%31.62%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-16.81%8.95%

Correlation

The correlation between NVYY and TSYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с NVYY:
NVYY с NVDYNVYY с NVIINVYY с CHPYNVYY с NVDANVYY с ULTYNVYY с AMZWNVYY с AAPW
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

NVYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVYYTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.31

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-0.22

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.36

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

-0.68

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVYY vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVYY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVYY и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVYYTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.31

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

-0.59

+2.11

Просадки

Сравнение просадок NVYY и TSYY

Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVYYTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-41.52%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-27.31%

+12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-36.85%

+32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-25.92%

+20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

14.51%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NVYY и TSYY

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.58%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVYYTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.86%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

19.69%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

31.75%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

37.47%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

37.47%

-13.41%

Сравнение комиссий NVYY и TSYY

NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVYY и TSYY

Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.42%, что меньше доходности TSYY в 283.50%

ПозицияTTM20252024
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		146.42%75.30%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		283.50%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

NVYY and TSYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSYY has higher volatility (4.86%) compared to NVYY (4.58%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, NVYY leads with 31.98% vs -9.84% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 31.98% return vs -9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.

TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 146.42% for NVYY.

NVYY is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.99% for TSYY.

NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVYY и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор