PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVYY с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVYY и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVYY показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -1.81%.


NVYY

1 день
0.82%
1 месяц
6.57%
С начала года
5.46%
6 месяцев
3.18%
1 год
31.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVYY и TSDD


Correlation

The correlation between NVYY and TSDD is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Доходность на риск

NVYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 3333
Ранг коэф-та Мартина

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVYYTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.90

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.85

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

-1.07

+6.00

NVYY vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVYY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVYY и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVYYTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.70

+2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

-0.66

+2.17

Просадки

Сравнение просадок NVYY и TSDD

Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и TSDD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVYYTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-99.03%

+84.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-76.12%

+61.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-98.88%

+94.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-71.25%

+66.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

60.05%

-53.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NVYY и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.58%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVYYTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

24.30%

-19.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

54.96%

-38.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

92.61%

-68.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

114.39%

-90.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

114.39%

-90.33%

Сравнение комиссий NVYY и TSDD

NVYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVYY и TSDD

Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.42%, что больше доходности TSDD в 8.58%


ПозицияTTM202520242023
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
146.42%75.30%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы


NVYY and TSDD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.30%) compared to NVYY (4.58%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, NVYY leads with 31.98% vs -64.48% for TSDD. On fees, NVYY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 31.98% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

NVYY has the higher dividend yield at 146.42%, compared with 8.58% for TSDD.

NVYY is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 1.50% for TSDD.

NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVYY и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор