PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVYY с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVYY и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVYY показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.


NVYY

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
0.55%
С начала года
2.73%
1 год
10.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVYY и TSDD


Correlation

The correlation between NVYY and TSDD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Доходность на риск

NVYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 1919
Ранг коэф-та Мартина

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVYYTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.87

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

-1.10

+2.68

NVYY vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVYY на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVYY и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVYY и TSDD

Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и TSDD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVYYTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-99.03%

+84.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-69.48%

+54.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-98.85%

+92.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-72.22%

+67.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

55.05%

-48.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NVYY и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 2.89%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVYYTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

34.22%

-31.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

62.91%

-47.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

89.36%

-65.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

114.44%

-91.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

114.44%

-91.22%

Сравнение комиссий NVYY и TSDD

NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVYY и TSDD

Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.00%, что больше доходности TSDD в 8.37%


ПозицияTTM202520242023
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
138.00%75.30%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы


NVYY and TSDD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to NVYY (2.89%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, NVYY leads with 10.90% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 10.90% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.

NVYY has the higher dividend yield at 138.00%, compared with 8.37% for TSDD.

NVYY is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.95% for TSDD.

NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVYY и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор