PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVYY с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVYY с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. NVYY is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, NVYY returned 31.22% vs 53.61% for SPUU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности NVYY и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVYY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

NVYY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.98%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.99%
1 год
31.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVYY и SPUU

2026 (YTD)2025
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		4.60%31.62%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%31.63%

Correlation

The correlation between NVYY and SPUU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.55

The correlation between NVYY and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NVYY:
NVYY с NVDYNVYY с NVIINVYY с CHPYNVYY с NVDANVYY с ULTYNVYY с AMZWNVYY с AAPW
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

NVYY vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVYY c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVYYSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.26

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.87

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.96

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

13.06

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVYY vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVYY на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVYY и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVYYSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.26

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.63

+0.84

Просадки

Сравнение просадок NVYY и SPUU

Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVYYSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-59.35%

+44.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-18.19%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-1.27%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-9.51%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.12%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NVYY и SPUU

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.65%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVYYSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.71%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

18.09%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

23.90%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

33.46%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

35.77%

-11.67%

Сравнение комиссий NVYY и SPUU

NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVYY и SPUU

Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 147.62%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		147.62%75.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

NVYY and SPUU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (5.71%) compared to NVYY (4.65%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 53.61% vs 31.22% for NVYY. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 53.61% return vs 31.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.

NVYY has the higher dividend yield at 147.62%, compared with 1.34% for SPUU.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVYY и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор