PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVYY с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVYY и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVYY показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.


NVYY

1 день
0.82%
1 месяц
6.57%
С начала года
5.46%
6 месяцев
3.18%
1 год
31.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVYY и NVD


Correlation

The correlation between NVYY and NVD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

-0.88

The correlation between NVYY and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

NVYY vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 3333
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVYY c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVYYNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.81

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.94

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

-1.42

+6.35

NVYY vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVYY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVYY и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVYYNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-1.00

+2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

-0.88

+2.39

Просадки

Сравнение просадок NVYY и NVD

Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVYYNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-99.26%

+84.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-72.64%

+57.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-99.15%

+95.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-81.68%

+76.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

47.83%

-41.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NVYY и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.58%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVYYNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

25.96%

-21.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

52.11%

-35.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

68.48%

-44.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

92.55%

-68.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

92.55%

-68.49%

Сравнение комиссий NVYY и NVD

NVYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVYY и NVD

Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.42%, что больше доходности NVD в 18.83%


ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
18.83%11.83%8.68%15.78%
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
146.42%75.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVYY and NVD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to NVYY (4.58%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, NVYY leads with 31.98% vs -68.07% for NVD. On fees, NVYY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 31.98% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVYY has the higher dividend yield at 146.42%, compared with 18.83% for NVD.

NVYY is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 1.50% for NVD.

NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVYY и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор