Сравнение NVYY с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
NVYY и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVYY и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVYY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 556.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVYY и MULL
NVYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
NVYY vs. MULL — Ранг доходности на риск
NVYY
MULL
Сравнение NVYY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.91 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между NVYY и MULL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и MULL
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и MULL
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -72.29% | +57.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -39.05% | +26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -21.99% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и MULL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 130.90% | -105.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 130.06% | -104.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 130.06% | -104.69% |