Сравнение NVOH с FOXY
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 20.46% for FOXY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.72%.
NVOH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.29% | -42.89% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.72% | 14.71% |
Correlation
The correlation between NVOH and FOXY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. FOXY — Ранг доходности на риск
NVOH
FOXY
Сравнение NVOH c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.75 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 12.86 | -13.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и FOXY
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -13.09% | -48.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -4.32% | -41.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.12% | -1.68% | -43.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -2.03% | -37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 1.60% | +28.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и FOXY
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 2.45% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.79% | 7.09% | +28.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 9.81% | +39.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 14.63% | +33.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 14.63% | +33.41% |
Сравнение комиссий NVOH и FOXY
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и FOXY
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности FOXY в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.67% | 5.51% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.20% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and FOXY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (9.21%) compared to FOXY (2.45%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 20.46% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 20.46% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 6.20% for NVOH.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Precidian and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор