PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOH с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOH с FOXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 22.46% for FOXY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности NVOH и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.20%.

NVOH

1 день
3.80%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOXY

1 день
0.58%
1 месяц
2.49%
С начала года
12.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOH и FOXY

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-10.34%-42.43%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.20%14.75%

Correlation

The correlation between NVOH and FOXY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с JHIDNVOH с BPHNVOH с FDTNVOH с ARMHNVOH с EISNVOH с DWXNVOH с IDOG
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с GLDFOXY с IALT

Доходность на риск

NVOH vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 44
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOHFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.29

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
3.38

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.22

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

14.61

-15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVOH vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FOXY равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOHFOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.29

-3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

1.40

-2.18

Просадки

Сравнение просадок NVOH и FOXY

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOHFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-13.09%

-48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-4.32%

-48.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.82%

-0.74%

-52.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-2.11%

-36.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.19%

1.54%

+34.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и FOXY

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOHFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

2.18%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.37%

7.43%

+28.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

9.90%

+39.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.08%

15.05%

+34.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

15.05%

+34.03%

Сравнение комиссий NVOH и FOXY

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и FOXY

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FOXY в 8.09%

ПозицияTTM2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.09%5.51%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		3.82%2.38%

Часто задаваемые вопросы

NVOH and FOXY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (7.97%) compared to FOXY (2.18%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, FOXY leads with 22.46% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 22.46% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 3.82% for NVOH.

NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Precidian and Simplify. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.81% for FOXY.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOH и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор