Сравнение NVO с MRVL
NVO (Novo Nordisk A/S) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 7.56% против 40.68% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам NVO и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between NVO and MRVL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
MRVL:
$249.86B
NVO:
DKK 27.42
MRVL:
$2.90
NVO:
10.34
MRVL:
96.58
NVO:
0.44
MRVL:
0.18
NVO:
3.85
MRVL:
27.99
NVO:
6.21
MRVL:
13.72
NVO:
DKK 327.80B
MRVL:
$8.72B
NVO:
DKK 268.30B
MRVL:
$4.41B
NVO:
DKK 181.54B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. MRVL — Ранг доходности на риск
NVO
MRVL
Сравнение NVO c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.55 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 11.57 | -12.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 26.42 | -27.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и MRVL
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -91.60% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -26.36% | -27.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -60.79% | -13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -61.88% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -61.88% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -11.61% | -56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -46.74% | +28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 11.52% | +26.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и MRVL
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 40.61% | -29.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 55.42% | -17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 70.94% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 61.82% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 51.94% | -19.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и MRVL
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MRVL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и MRVL
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and MRVL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор