PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с FTAI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 45.39%/yr for FTAI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 7.56% против 45.39% соответственно.

NVO

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-43.34%
3 года*
-15.59%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.56%

FTAI

1 день
0.26%
1 месяц
-9.41%
С начала года
23.33%
6 месяцев
37.23%
1 год
97.05%
3 года*
104.30%
5 лет*
55.62%
10 лет*
45.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и FTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-10.74%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		23.33%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%

Correlation

The correlation between NVO and FTAI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г.

0.15

The correlation between NVO and FTAI shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$195.21B

FTAI:

$25.23B

EPS

NVO:

DKK 27.42

FTAI:

$5.13

Коэффициент P/E

NVO:

10.34

FTAI:

47.14

Коэффициент PEG

NVO:

0.44

FTAI:

0.03

Коэффициент P/S

NVO:

3.85

FTAI:

8.86

Коэффициент P/B

NVO:

6.21

FTAI:

58.44

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

DKK 327.80B

FTAI:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

DKK 268.30B

FTAI:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

NVO:

DKK 181.54B

FTAI:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ

Доходность на риск

NVO vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOFTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.54

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.47

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.13

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.47

-8.65

NVO vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и FTAI

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и FTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-72.79%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.34%

-31.15%

-23.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-52.11%

-22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-54.08%

-20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-72.79%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.11%

-21.69%

-46.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-17.37%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.62%

13.04%

+24.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и FTAI

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

18.22%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

47.49%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

63.59%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

56.34%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

51.10%

-18.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и FTAI

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FTAI в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.62%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
830.70M
(NVO) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, FTAI значения в USD

Сравнение рентабельности NVO и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.0%
36.9%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and FTAI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (18.22%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs FTAI's -72.79%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и FTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор