PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с FSLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 7.56% против 18.76% соответственно.

NVO

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-42.47%
3 года*
-15.59%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.56%

FSLR

1 день
-1.42%
1 месяц
14.54%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
52.57%
3 года*
10.90%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и FSLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-10.74%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
FSLR
First Solar, Inc.		2.33%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%

Correlation

The correlation between NVO and FSLR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.20

The correlation between NVO and FSLR shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$195.21B

FSLR:

$28.77B

EPS

NVO:

DKK 27.42

FSLR:

$15.48

Коэффициент P/E

NVO:

10.34

FSLR:

17.27

Коэффициент PEG

NVO:

0.44

FSLR:

0.41

Коэффициент P/S

NVO:

3.85

FSLR:

5.31

Коэффициент P/B

NVO:

6.21

FSLR:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

DKK 327.80B

FSLR:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

DKK 268.30B

FSLR:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

DKK 181.54B

FSLR:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

First Solar, Inc.

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS

Доходность на риск

NVO vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOFSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.02

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
1.63

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.70

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

3.57

-4.75

NVO vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и FSLR

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и FSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-96.22%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.34%

-35.10%

-19.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-59.97%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-59.97%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-61.26%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.11%

-16.01%

-52.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-63.20%

+45.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.62%

16.63%

+20.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и FSLR

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

23.37%

-12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

41.98%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

58.23%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

54.07%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

50.84%

-18.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и FSLR

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
1.04B
(NVO) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, FSLR значения в USD

Сравнение рентабельности NVO и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.0%
46.6%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and FSLR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.37%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs FSLR's -96.22%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и FSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор